Roczne opcje typu risk reversal na parę EURUSD nurkują od czterech dni, aby znaleźć się na najniższym poziomie od ponad czterech miesięcy (oznacza to przewagę opcji na spadek kursu niż na jego wzrost) – podaje Bloomberg.
Aktualnie przewaga opcji PUT na terminu roku na EURUSD nad opcjami CALL wynosi 194 punkty bazowe. 8 listopada było to 126 p.b.
Roczna implikowana zmienność dla EURUSD wzrosła o 57 p.b. do 10,38 proc., co jest 4-miesięcznym szczytem.
Wzrost oczekiwanej zmienności wraz ze wzrostem przewagi niedźwiedzi powoduje, że szanse na osiągnięcie przez kurs EURUSD parytetu (1,00) wzrosły dla pierwszego kwartału 2017 roku do poziomu 20,8 proc. w porównaniu do 5,1 proc. tydzień wcześniej – podaje Bloomberg.
