Implikowana zmienność dla opcji walutowych na funta zdecydowanie wzrosła wraz ze spadkiem opcji risk reversal po spekulacjach o tym, że premier Wlk. Brytanii będzie opowiadać się za tzw. „twardym Brexitem” podczas wtorkowego wystąpienia – kluczowe wydarzenia dla funta.
Opcje risk reversal, które wskazują na przewagę opcji call nad opcjami put i odwrotnie, wskazują na najbardziej niedźwiedzie nastawienie inwestorów od czasu flash crash na funcie 7 października – podają traderzy.
Natomiast implikowana zmienność dla jednodniowych opcji wzrosłą w pewnym momencie powyżej 40 proc.
SPRAWDZAJ NA BIEŻĄCO, JAK KSZTAŁTUJE SIĘ OCZEKIWANA ZMIENNOŚĆ – http://rynkinazywo.tv/kalendarz-i-implikowana-zmiennosc/
Najbliższe bardziej istotne wygaśnięcia opcji wypadają:
dla EURUSD przy 1,0500, 1,0575 oraz 1,0625
dla USDJPY przy 114,00, 115,00
dla ADUSD przy 0,7450-75 – wynika z danych Bloomberga.
